Teoretyczne podstawy rynków finansowych i ubezpieczeń 130620-P
Wykład (WYK)
Semestr letni 2021/22
Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)
| Liczba godzin: | 30 | ||
| Limit miejsc: | (brak limitu) | ||
| Zaliczenie: | Egzamin | ||
| Zakres tematów: |
Teoria oczekiwanej użyteczności i decyzje w warunkach niepewności. Dywersyfikacja. Wycena aktuarialna zobowiązań w ubezpieczeniach. Teoria wyboru portfela Markowitza. Problem optymalnego ubezpieczenia. Problem optymalnej konsumpcji i inwestycji. Problem optymalnego podziału ryzyka. Rynki finansowe zupełnie i niezupełne. Fundamentalne twierdzenie wyceny aktywów. Brak arbitrażu, replikacja, miara neutralna względem ryzyka. Model dwumianowy. Capital Asset Pricing Model (CAPM). Arbitrage Pricing Theory (ATP). Asymetria informacji w ubezpieczeniach i finansach. |
||
Grupy zajęciowe
| Grupa | Termin(y) | Prowadzący |
Miejsca  |
Akcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
każdy wtorek, 11:40 - 13:20,
sala 216 |
Łukasz Delong, Marcin Szatkowski | 0/ |
szczegóły |
|
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: budynek A |
||||
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.