Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewaluacja strategii inwestycyjnych w R 131130-D
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Portfel i strategie inwestycyjne. Zapoznanie ze środowiskiem R.

Przegląd różnych koncepcji wyznaczania stopy zwrotu portfela. Wady i zalety różnych podejść.

Miary ryzyka portfela inwestycyjnego.

Pojęcie benchmarku. Nadzwyczajna stopa zwrotu portfela (excess return).

Portfel optymalny - od modelu Markowitza do zadania programowania liniowego

Algorytm sympleks jako narzędzie do wyznaczania optymalnego portfela inwestycyjnego

Ewaluacja strategii polegającej na dostosowaniu własnego portfela do portfela optymalnego

Przypisanie wyników zarządzania portfelem dla wybranych strategii inwestycyjnych

Przypisanie wyników zarządzania portfelem. Model Brinsona, Hooda i Beebowera oraz jego rozwinięcia

Uwagi o ewaluacji strategii inwestycyjnych portfela, w którego składzie są aktywa denominowane w innej walucie oraz w sytuacji oceny strategii/portfela w kilku okresach analitycznych

Prezentacja projektów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy wtorek, 9:50 - 11:30, (sala nieznana)
Andrzej Stryjek szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0