Wprowadzenie. Zmienne ilościowe i jakościowe, mikrodane, makrodane. Podstawowe struktury danych wykorzystywane do analiz ekonomicznych tj. szeregi czasowe, dane przekrojowe, dane panelowe. Dostępne źródła danych.
Podstawy statystyki. Testowanie hipotez statystycznych Konstrukcja modelu ekonometrycznego. Metoda najmniejszych kwadratów.
Praktyczne wykorzystanie modeli statystyczno-ekonometrycznych w finansach oraz badaniach regionalnych. Podstawowe źródła danych: dane pierwotne dane wtórne; dane ankietowe. Analiza dostępnych baz danych.
Wstęp do analizy danych panelowych. Podstawowe modele panelowe: model z czynnikami stałymi (FE) i model z czynnikami losowymi (RE). Modele zmiennej jakościowej, model logitowy, model probitowy i tobitowy. Praktyczne przykłady
Metody wskaźnikowe. Model Du Ponta. Elementy pozycji finansowej przedsiębiorstwa finansowego i niefinansowego: rachunek zysków i strat (kształtowanie wyniku finansowego) oraz bilansu. Metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa (metody wskaźnikowe oraz metody MVA, EVA).
Metody pomiaru efektywności oparte na regresji (SFA) i na programowaniu matematycznym (DEA), prezentacje wybranych badań. Modele pomiaru konkurencji (m.in. Indeks Lernera, statystyka H). Funkcja produkcji, Funkcja Cobba-Douglasa, inne funkcje produkcji.
Wykorzystanie metod ilościowych w analizach regionalnych, prezentacje wybranych badań. Podsumowanie i omówienie materiału.
|