Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Econometrics 121061-S
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Zakres tematów:

Linear regression model. Ordinary least squares method.

Validation and testing of the linear regression model. Use of GRETL software package.

Autocorrelation and heteroskedasticity of the error term. Multicollinearity of the explanatory variables.

Econometric prediction. Point and interval prediction. Mean error of prediction ex ante, errors ex post. Exponential smoothing.

Nonlinear models. Linearized models. Production and consumption functions. Marginal measures. Substitution.

Models of qualitative variables. Linear probability model, logit model, probit model, tobit model.

Time series econometrics. ARIMA models. Stationarity of time series. Integration of time series.

Time series econometrics (cont' d.). Cointegration. Distributed lags models. Error correction model.

Input-output balance. Major input-output macroeconomic indices. Leontief model.

Macroeconomic models. Multi-equation models. Applied general equilibrium models.

Decision problem. Optimization model. Linear optimization problem. Graphical method of solving LP model. Properties of LP models.

Main types of optimization problems: product mix, diet, transportation problem, investment portfolio etc. Application of SOLVER from Excel spreadsheet.

Post-optimization analysis.

Model of multi-activity project. Critical path method.

Computer simulation of queuing systems and inventory control models.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.